Як торгувати валютою на Московській біржі. Особливості торгів валютою на Московській біржі
Історія валютного ринку
Організація торгів на валютному ринку
Матеріали по темі
Торги на Московській біржі проходять на різних ринках. Одним з ключових вважається валютний ринок, на якому приватні трейдери - клієнти брокерських компаній - можуть нарівні з банками та іншими фінансовими організаціями здійснювати не тільки спекулятивні торги, а й конверсійні операції з валютою (купувати і продавати іноземну валюту з можливістю її фактичного виведення на банківські рахунки ).
Саме за результатами торгів на валютному ринку Московської біржі Банк Росії веде розрахунок офіційних курсів основних валют, які він публікує на своєму сайті. Валютний ринок Московської біржі є центром ліквідності по торгах з іноземною валютою. Саме тут Банк Росії проводить інтервенції і реалізує грошово-кредитну політику, що робить валютний ринок вкрай важливим для економіки країни. Середній денний оборот на ньому перевищує 1 трильйон рублів.
Історія валютного ринку
Біржові торги валютою в Росії беруть свій початок з освіти біржі ММВБ - Московській міжбанківській валютній біржі. Вона була покликана замінити валютну біржу Держбанку, на якій проводилися валютні аукціони Зовнішекономбанку. Так що біржова історія Росії на пострадянському часовому етапі бере початок саме з валютних торгів. Причому Центробанк вже в ті роки використовував результати торгів на валютному ринку ММВБ для визначення офіційних курсів. Далі біржа ММВБ починає активно розвиватися, вже в 1993 році на ній починаються торги ДКО (державними короткостроковими облігаціями), що робить ММВБ універсальною біржею, на якій торгується цілий перелік різних активів.
У 1995 році з'являється біржа РТС (Російська торгова система), на якій реалізуються торги великими пакетами акцій російських компаній за долари США. У 1997 році на валютному ринку ММВБ реалізуються торги валютою за допомогою системи електронних лотів торгів (СЕЛТ). Також на ММВБ починаються торги акціями російських компаній і корпоративними облігаціями.
У 2001 році на біржі РТС був запущений терміновий ринок ФОРТС ( ф'ючерси і опціони РТС), на якому в наші дні торгується найбільш ліквідний актив даного ринку - ф'ючерсний контракт на долар США (Si). Він є беспоставочний (по ньому відбувається тільки перерахування рублевої грошової різниці), а торги на валютному ринку супроводжуються реальними поставками (але можливо і просто витяг фінансової різниці).
У 2000-ті роки біржі світу і Європи починають активно консолідуватися, російські біржі не були винятком. Так, 19.11.2011 року біржі ММВБ і РТС починають процес злиття, в ході якого утворюється Московська біржа , Яка успадкувала від ММВБ торгівлю на валютному ринку. А з 13.02.2012 року Московська біржа відкриває доступ до торгів валютою банкам і брокерським компаніям. Саме з цього етапу приватні особи отримують можливість здійснювати операції з валютою нарівні з банками і брати участь в утворенні валютних курсів.
У наші дні на валютному ринку торгують понад 500 професійних учасників - це переважно банки (понад 400), а також некредитні організації, в числі яких представлені і найбільші брокерські компанії. Причому на сайті Московської біржі присутня інформація про те, хто є учасником торгів на валютному ринку. Таким чином, якщо ви вирішили торгувати валютою на колишньої ММВБ і шукаєте надійного брокера, то заздалегідь ознайомтеся зі списком допущених до торгів компаній.
Мал. 1. Учасники торгів на валютному ринку
Організація торгів на валютному ринку
У наші дні на валютному ринку проходять торги такими валютами, як швейцарський франк (CHF / RUB), китайський юань (CNY / RUB), євро (EURRUB), британський фунт стерлінгів (GBP / RUB), гонконгський долар (HKD / RUB) і долар США (USD / RUB). Природно, зазначені валюти можна як купувати, так і продавати за вітчизняну валюту. Причому торги зазначеними валютами реалізовані в декількох режимах: TOD (today - з поставкою «сьогодні»), TOM (tomorrow - з поставкою «завтра»), TODTOM (т.зв. угоди SWAP або угоди перенесення - комбінація двох протилежних конверсійних угод на однакову суму з різними датами валютування), SPT (spot - режим торгів з поставкою на другий день). Для долара США доступні торги у формі дискретного аукціону (USDRUB_DIS).
Незважаючи на те, що на валютних торгах велика частка банків, що здійснюють в своїх інтересах угоди з валютою, мінімальний лот по інструментах в режимах TOM, TOD, SPT і DIS становить досить демократичні 1000 умовних одиниць (у.о.), а для свопів ( TODTOM) - 100 000 у.о. При цьому мінімальний крок ціни для торгів CHF, EUR, GBP і USD в режимах TOD, TOM і SPT становить 0,0025, що набагато нижче банківських спредів для здійснення аналогічних операцій, а для угод в режимі TODTOM - 0, 0001. Для торгів CNY і HKD в режимах TOD, TOM, SPT мінімальний крок ціни становить 0,0001, а для режиму TODTOM - 0,000001. Причому по ліквідних інструментів спред часто і становить мінімальний крок ціни, а обсяги заявок на покупку і на продаж дуже високі і присутні майже на кожному ціновому рівні.
Валютний ринок працює з 10:00 до 23:50 що дозволяє здійснювати операції з валютою в зручному для трейдера режимі. При цьому торги валютою в режимах ТОМ, TODTOM і SPT проводяться з 10:00 до 23:50. Торги USD в режимі TOD відбуваються з 10:00 до 17:15, торги EUR і GBP в аналогічному режимі - з 10:00 до 15:00, а торги такими валютами, як HKD, CNY і CHF в режимі з поставкою «сьогодні» проводяться з 10:00 до 11:00. Це дозволяє вибрати оптимальний для трейдера режим розрахунку для кожної валюти.
При цьому на валютному ринку можливі не тільки конверсійні операції - ніхто не забороняє укладати угоди всередині дня або переносити їх через ніч і витягувати спекулятивну прибуток. При цьому на валютних торгах є п'ятим «плече», що дозволяє спекулювати на валютних курсах максимально ефективно.
Мал. 2. Торги на валютному ринку в торговому терміналі QUIK
висновок
Валютний ринок величезний інтерес для трейдерів і інвесторів , Так як дозволяє заробляти на коливаннях валютних курсів і здійснювати конверсійні операції по набагато більш привабливим курсом, ніж в банку, і без черг, які нерідко там бувають.
Матеріали по темі:
Безкоштовний вебінар « Як купити валюту на біржі »
Докладний вебінар « Торгівля валютою через QUIK »
04.09.2017