Реструктуризація проблемних активів казахстанського банківського сектора

Бібліографічний опис:

Туменбаева О.Ш. Реструктуризація проблемних активів казахстанського банківського сектора [Текст] // Актуальні питання економічних наук: матеріали II Міжнар. науч. конф. (г. Уфа, квітень 2013). - Уфа: Літо, 2013. - С. 55-58. - URL https://moluch.ru/conf/econ/archive/76/3722/ (дата звернення: 08.06.2019).

Вступ

Управління банківською кризою не просте завдання для регуляторів. Найчастіше рішення приймаються коли вже криза настала і при наявності «фрагментарною» інформації. Як відомо, банківського бізнесу більш притаманне не поширення володіє інформацією. Більш того, деякі учасники мають стимул спотворювати окремі факти. З огляду на роль банківського сектора в сучасній економіці, рішення регулятора можуть мати як політичні, так і економічні наслідки для будь-якої країни. У цій статті подано короткий огляд рішень, прийнятих казахстанським регулятором, для мінімізації ризиків банківського сектора і поточний стан по реструктуризації проблемних активів банківського сектора.

Регуляторні рішення для мінімізації ризиків банківського сектора.

Незважаючи на те, що з моменту початку глобальної фінансової кризи пройшло більше шести років, казахстанський банківський сектор все ще в пошуках успішної моделі розвитку. Закон про мінімізацію ризиків (Закон), який був підписаний в грудні 2011 року президентом Республіки Казахстан, поки ще на практиці реалізував себе в якості збору постфактум інформації від сектора. У частині інструментів щодо поліпшення якості банківських активів Закон передбачає створення дочірніх організації банків для роботи з поганими активами і створення Національним Банком РК Фонду Проблемних Активів (ФПА), а також скасування податкових наслідків для списання позик з балансу банків.

Однак на сьогоднішній день перші два інструменти залишаються нереалізованими. Умови придбання проблемних активів ФПА мають ряд обмежень і тим самим звужують можливості використання даного інструменту. По-перше, це розмір капіталу, вливається в ФПА, який становить всього 1 млрд. Доларів США. У той час як сума непрацюючих позик тільки на початок відкриття ФПА становила 23,4 млрд доларів США. По-друге, вимоги до викуповувати непрацюючим позиками. ФПА може викуповувати позики, видані тільки юридичним особам резидентам РК, розміром перевищує 400 тис. Доларів США, не пов'язані з нерухомістю або не забезпечені нерухомістю. Тим самим ефекту від участі в програмі ФПА на себе не зможуть відчути Альянс Банк (роздрібний кредит), Банк ТуранАлем (нерезиденти) і Казкоммерцбанк (будівельний сектор). У той час як частка цих банків у складі непрацюючих позик сектора становить понад 71 відсотки.

Як наголошується в казахстанських фінансових колах, інноваційним рішенням регулятора в частині створення дочірніх організації в структурі банку є дозвіл цим дочірнім компаніям володіти акціями (частками участі) в нефінансових організаціях, що раніше було заборонено. Теоретично це участь в реструктуризації операційної та фінансової діяльності боржника має позитивно відіб'ється не тільки у вигляді повернення боржником грошей банку, а й як підвищення ділової активності економіки країни. На практиці невідомо наскільки ця ідея здійсненна, враховуючи той факт, що в країні майже відсутня школа криза менеджменту. Якими професійними якостями повинні володіти персонал дочірніх компанії, щоб управляти активами в різних секторах економіки? Про який розмірі штату співробітників може йти мова? Яка точка беззбитковості діяльності цих дочірніх компанії? На додаток, коли і як дочірні компанії зможуть продати свою участь в капіталі нефінансових організації стратегічному інвесторові? Можливо відсутність бачення повної картини діяльності дочірніх компанії і спричинило за собою неактивність казахстанських банків у створенні дочірніх компанії або «поганих банків» в своїй структурі. Той же Казкоммерцбанк тільки в лютому поточного року заявив про створення своєї дочірньої компанії, через рік після прийняття Закону.

Тим самим, казахстанський регулятор або запізнюється в прийнять рішення або свідомо приймає рішення, які не матимуть належного економічного ефекту для сектора. Наслідки цих рішенні на цифрах будуть розглянуті в наступній частині статті.

Поточний стан по реструктуризації проблемних активів банківського сектора

Існуючі регуляторні вимоги дозволяють застосовувати японську модель вирішення питань по проблемних активах і як результат нешвидка і нерадикального «чистка» активів. Статистика проблемних активів банків вказує на негативну динаміку. За аналізований період з 1 березня 2007 року (умовно «докризовий період») по 1 березня 2013 року частка сумнівних кредитів збільшилася майже на 15 пунктів або збільшилася з 16,71% до 31,57%, частка безнадійних кредитів - збільшилася майже на 20 пунктів і досягла 21,55% (Див. Рис.1). У той же час банки не можуть собі дозволити активну чистку активів через недостатність капіталу.

У той же час банки не можуть собі дозволити активну чистку активів через недостатність капіталу

Мал. 1. Якість позичкового портфеля казахстанського банківського сектора,%

Джерело: КФН НБ РК.

Сьогоднішнє якість активів сектора відображає кредитну політику банків докризового періоду. Основна частина проблемних кредитів банків була сформована ще в 2005-2007 роки. З настанням кризи ліквідності банки стали більш обачними в наданні кредитів. Аналіз рівня безнадійних і сумнівних активів (понад 90 днів неповернення) демонструє значне погіршення якості активів Казкоммерцбанка і тенденцію, що для Банку ТуранАлем (проходить 2 реструктуризацію боргів), Альянс Банк і Темірбанк (Див. Рис.2). Останні 2 банку розглядають варіант злиття протягом цього року. Менеджмент обох банків впевнені в успішності результату злиття.

Заходи, що проводяться регулятором, повинні сприяти розвитку та відновленню банківського сектора. Як зазначено в Концепції розвитку фінансового сектора РК «Одним з показників, що характеризують відновлення банківського сектора, є співвідношення активів банківської системи до внутрішнього валового продукту докризового рівня. При цьому структура і якість активів будуть значно видозмінені в бік диверсифікації галузей і видів фінансових інструментів ». [1, 23].

Мал. 2. Якість активів банків на 01.01. 2013 р в тис. Доларах США

Джерело: КФН НБ РК.

література:

  1. Концепція розвитку фінансового сектору Республіки Казахстан в посткризовий період, Указ Президента РК від 1 лютого 2010 року № 923

  2. Закон РК Про банки і банківську діяльність в Республіці Казахстан від 31 серпня 1995 року N 2444 (з доповненнями та змінами від 01.08.2012 року)

  3. Закон РК «Про внесення змін і доповнень до деяких законодавчих актів РК з питань регулювання банківської діяльності та фінансових організацій в частині мінімізації ризиків» від 28 грудня 2011 року.

  4. Поточний стан банківського сектора РК за станом на 01.01.2013. Звіт КФН НБ РК.

  5. www.afn.kz

  6. www.nationalbank.kz

Якими професійними якостями повинні володіти персонал дочірніх компанії, щоб управляти активами в різних секторах економіки?
Про який розмірі штату співробітників може йти мова?
Яка точка беззбитковості діяльності цих дочірніх компанії?
На додаток, коли і як дочірні компанії зможуть продати свою участь в капіталі нефінансових організації стратегічному інвесторові?