Кореляція форекс пар • RobotFor.Trade

1. зміст:
2. Кореляція з нафтою
3. Кореляція з золотом
4. Кореляція з ринком акцій
5. висновки

зміст:

Кореляція на форекс

Фінанси рухаються у напрямку до високих процентних ставок, тому що валютні інвестори розраховують на більший дохід від інвестицій в готівки. Валютні потоки залежать також і від того, як населення Землі витрачає свої гроші.

Попит на акції, а також на товар, подібний золоту або нафти, призводить до зміни обмінного курсу валюти. Чому? Для покупки золота потрібна валюта країни-виробника. Отже, вам доведеться купити місцеву валюту.

Якщо мова йде про Південну Африку, спочатку потрібно буде купити південноафриканський ранд (South African rand, ZAR) і потім вже задіяти його для розрахунку з власниками золотих шахт. Коли з'являється ажіотаж на золото і угоди набувають масового характеру, ціни на південноафриканську валюту і золото ростуть разом з попитом.

Така залежність відноситься до всіх товарів. Чи плануєте купити акції, що торгуються на німецькому фондовому ринку? Спочатку доведеться купити євро. У цьому є своя логіка. Але, спостерігаючи за підйомом або падінням товарних цін, треба чітко розуміти, що саме слід купувати, а що продавати. У цьому може надати допомогу проведення дослідження кореляції між цінами на товари і вартістю валют. Аналіз впливу друг на друга фінансових інструментів різних категорій носить назву межриночного (intermarket analysis). Далі ви дізнаєтеся з якими валютами треба працювати при серйозних рухах на ринку нафти, золота і акцій.

Кореляція (від лат. Correlatio «співвідношення, взаємозв'язок») або кореляційний залежність - статистична взаємозв'язок двох або більше випадкових величин (або величин, які можна з деякою допустимої ступенем точності вважати такими). При цьому зміни значень однієї або декількох з цих величин супроводжують систематичного зміни значень іншої або інших величин.

Кореляція з нафтою

У сучасному світі основним рушійним механізмом глобальної економіки є природна суміш рідких вуглеводнів і органічних сполук сірки і азоту. Ця суміш також називається сирою нафтою. Велика частина нафти, що видобувається йде на виробництво бензину. Мало хто знає, що нафта використовується так само для виробництва асфальту, пластмас, тканин, для опалення будинків і так далі.

Широка універсальність нафти, як сировини, і безліч сфер її застосування - основна причина високого попиту на неї з боку зростаючих економік. Стрімкий розвиток промисловості Індії і Китаю призвело до різкої зміни глобального балансу попиту на чорне золото.

Форекс трейдер може отримати прибуток спостерігаючи за рухами нафтового ринку і торгуючи корелюється з нафтою валютними парами.

Можливо для когось це виявиться несподіваним, але самої корелюється валютою з нафтою є канадський долар. Статично 84% рухів по валютній парі USDCAD залежать від зміни цін на нафту. Коли нафтовий ринок йде вгору, пара USDCAD схильна до падіння, що означає зростання вартості канадського долара по відношенню до американського долара.

Така залежність пояснюється високим становищем Канади в світі нафтовидобутку, яка буквально лежить на величезних запасах нафти. Таку ж залежність національної валюти від курсу нафти можна побачити і на прикладі інших країн-лідерів з видобутку чорного золота. Наприклад, жителі Росії, не могли не помітити, як знижувався курс рубля до долара при падінні цін на нафту в 2014-2016 роках.

Відзначте для себе, що ситуація на ринку нафти не є єдиною причиною зміни котирувань залежних валют, навіть таких як канадський долар, але важливо те, що дві ці змінні рухаються в тандемі.

На малюнку нижче показані курси USDCAD і нафти, накладені один на одного. Відзначено долі де є кореляція і де її немає. Ставлення загальних довжин ділянок приблизно 50 на 50, з чого випливає що торгівля чистої кореляцією не є граалем, але може стати хорошим доповненням для існуючої торгової стратегії або просто допоможе визначити напрямок відкриття угоди в спірний момент.

Кореляція між нафтою Brent і USDCAD

Внизу статті ви зможете скачати індикатор для накладення графіка одного фінансового інструменту на інший. Графіки з нафтовими котируваннями можна подивитися в терміналі брокера Alpari : "Новий графік" - CFD Futures - BRN (Brent) або WTI. Напишіть в коментарях чи знайшли ви валютні пари, корелюється з нафтою сильніше, ніж USDCAD і чи застосовуєте ви кореляцію в своїй торгівлі на форекс?

Кореляція з золотом

Як правило попит на золото значно перевищує пропозицію на світовому ринку. У недавньому минулому золотошукачі утримувалися від інвестицій в геологорозвідку і розробку нових шахт. Однак збільшується попит як на ювелірні вироби, так і на інвестиції, особливо на тлі економічного буму в Індії і Китаї.

Прекрасна електропровідність золота, його гнучкість і невразливість для корозії зробили жовтий метал незамінним при виробництві компонентів, що використовуються в різних галузях електроніки, включаючи комп'ютери, засоби стільникового зв'язку і побутові прилади. Оскільки золото - біологічно інертна речовина, воно незамінне при медичних дослідженнях і навіть використовується при лікуванні артриту та інших важко виліковних захворювань. Крім ювелірів золото потрібно і дантистів. Щорічно в стоматологічних клініках витрачається близько 70 тонн золота.

Крім усього іншого, в учасників ринку існує давнє сприйняття золота як "тихої гавані" для інвестицій, що позитивно впливає на ринкові перспективи цього товару.

Австралія, будучи третьою в списку світових виробників золота, отримує вигоду з його вартості. Коефіцієнт кореляції між парою AUDUSD і ціною на золото становить приблизно 0.78, що означає збіг курсів на 78%. Зростання ціни на золото зазвичай супроводжується подорожчанням австралійського долара по відношенню до американського. І часто падіння курсу AUD передує спад цін на жовтий метал.

Курс AUDUSD з невеликим відставанням, майже повністю, повторює рух ціни на золото

Кореляція з ринком акцій

Хоча самі по собі вони не є товарами, але і вони прекрасно корелюють з валютними ринками.

Але в даному випадку не варто відстежувати кореляцію валют з якимись окремими паперами - їх занадто багато, простіше відстежувати найбільші фондові індекси, які відображають рух цін відразу по кошику цінних паперів. Британський FTSE, американський S & P 500, японський Nikkei, німецький DAX вкрай важливі для валютного ринку, досвідчені трейдери всього світу спостерігають за цими індексами нарівні з валютами.

Фондовий індекс являє собою містку корзину акцій, що торгуються на фондовій біржі. Загальний підйом ринку приваблює покупців акцій, включених в індекси, їх ціна рухається разом із значенням індексів. Приходу іноземних грошей передує їх обмін в місцеву валюту. При падінні ринку інвестори покидають його, повертаючи собі "рідну" валюту. Таким чином фондові ринки безпосередньо впливають на вартість валют.

Чи означає це, що при зростанні DAX потрібно купувати євро, а при зниженні Nikkei - продавати японську ієну? Можливо, але чи не краще було б мати один рецепт на всі випадки життя? Це реально. Мова йде про непряме взаємозалежності, але статистика свідчить на користь ефективності прийому.

Матеріалом оцінки толерантності до ризику трейдерів у всьому світі вважається торгівля парою EURJPY. Рух по цьому крос-курсу тісно корелює зі змінами значень найбільших фондових індексів не тому що валюти перетікають з одного ринку акцій в інший, а внаслідок готовності трейдерів влазити в ринки взагалі.

З цієї причини, якщо інвестори впевнені в бичачому настрої світових ринків, вони більш щедро розпоряджаються своїми фондами, висловлюючи готовність послати гроші на лінію вогню. У таких випадках курс EURJPY зазвичай зростає. Падіння фондових ринків негативно позначається на цій валютній парі. Не завжди, але в більшості випадків.

Курс EURJPY майже повністю повторює курс індексу S & P 500

висновки

Ми дізналися, що кореляція валютних пар на форекс - це взаємозв'язок між двома і більше фінансовими інструментами, якими можуть бути як товари: золото, нафту, акції, так і інші валютні пари. Якщо валютна пара корелює з іншим фінансовим інструментом, то при зміні курсу цього інструменту, так само змінюється курс залежною валютної пари.

Валютна пара USDCAD залежить від курсу нафти, а AUDUSD від курсу золота. Золото на ринку форекс позначається як GOLD або як XAUUSD. Пара EURJPY йде практично слідом за фондовим індексом S & P 500, який може показати, як ця пара буде вести себе в найближчим часом.

Якщо ви вирішили зайнятися торгівлею по кореляції, то вам просто необхідний цей інструмент:

За допомогою цього індикатора можна підібрати найбільш залежні один від одного фінансові інструменти і почати їх торгувати, адже не тільки CAD один залежить від нафти і не один AUD залежить від золота. Торгуючи одночасно на декількох корелюється валютних парах можна домогтися гарної і стабільного прибутку.

Напишіть будь ласка в коментарях про свій досвід торгівлі на кореляції, всім буде дуже цікаво дізнатися про це. А може ви знайшли незвичайні або несподівані залежні один від одного фінансові інструменти? - Обов'язково пишіть.