Стратегія 7-денного виснаження
Бездумний вибір максимумів і мінімумів, який не підтримується жодним індикатором, - один з менш конструктивних методів торгівлі. Проте, тактика 7-денного виснаження - результативна стратегія, заснована саме на такому принципі. Пропонуємо розглянути, як вона працює, а також наведемо ряд прикладів її успішного і невдалого застосування.
У чому полягає ця стратегія?
Стратегія 7-денного виснаження базується на припущенні, що після семи послідовних днів зростання пара повинна зробити відкат.
В цілому, людям властиво мислити групами по сім. Психологами давно доведено, що більшість людей найкраще запам'ятовує числа, об'єднані в групи по сім і менше. З цієї причини, наприклад, телефонні номери в США не перевищують семи цифр в довжину, не включаючи код регіону.
Таким чином, семиденний стратегія є однією з найбільш точних, в порівнянні з п'яти- або шестиденного. Звичайно, не виключені і восьмиденні хвилі, але таке трапляється досить рідко.
Якщо на п'ятий або шостий день виснаження пара стикається з ключовим технічним рівнем, в цей момент рух може припинитися. Проте, для отримання максимальної вигоди переважно використовувати семиденний стратегію. Навіть незважаючи на рідкість подібного Сетап, його значення велике.
Тим не менш, не варто застосовувати його на годинних графіках: протягом торгового дня ринкові настрої схильні надто серйозним змінам.
Як правило, тренди, які тривають протягом восьми годин, зустрічаються досить часто, тоді як восьмиденні тренди без відкатів - досить рідкісне явище.
Нарешті, одним з важливих умов цього Сетап є наступне: кожна свічка висхідного тренда повинна бути позитивною, а в спадному тренді - негативною. Якщо послідовність із семи свічок переривається нейтральній, де ціна відкриття торгів дорівнює ціні закриття, відлік необхідно починати заново.
Правила застосування цієї стратегії досить прості, адже вона базується виключно на курсах і свічках. Точність стратегії зростає, коли сьома свічка збігається з важливим технічним рівнем.
Послідовність дій при відкритті довгих позицій
1) Слідкуйте за появою семи послідовних червоних свічок, при цьому ціна закриття кожної наступної повинна бути нижче попередньої.
2) Відкривайте довгі позиції на початку наступної свічки.
3) Додайте стоп на 10 пунктів нижче мінімуму сьомий свічки.
4) Перша мета - кількість пунктів, що піддається ризику. Стоп по другій половині угоди необхідно винести на рівень беззбитковості.
5) Друга мета - в три рази більше кількості, що піддається ризику.
Послідовність дій при відкритті коротких позицій
1) Слідкуйте за появою семи послідовних зелених свічок, при цьому ціна закриття кожної наступної повинна бути вище попередньої.
2) Відкривайте короткі позиції на початку наступної свічки.
3) Додайте стоп на 10 пунктів вище максимуму сьомий свічки.
4) Перша мета - кількість пунктів, що піддається ризику. Стоп по другій половині угоди необхідно винести на рівень беззбитковості.
5) Друга мета - в три рази більше кількості, що піддається ризику.
Приклади відкриття довгих позицій
На графіку 1 відображено денний графік пари NZD / USD, на ньому і розглянемо застосування описуваної стратегії.
Валютна пара почала спадний тренд 15 грудня 2005 г. Він тривав рівно сім днів. Ми увійшли в ринок з початком свічки на восьмий день, на рівні 0,6723. Стоп розмістився на 0,6690 (-10 пунктів до мінімуму попередньої свічки 0,6700). Це означає, що ризику піддавалося 33 пункту. Перша мета розмістилася на рівні 0,6756 (точка входу + кількість пунктів, що піддається ризику). Розворот трапився на другий день, в результаті чого спрацювали наші позиції на вихід. Далі стоп був перенесений на рівень беззбитковості, а друга мета угоди розмістилася на 0,6822 (це в три рази більше, ніж кількість пунктів, що піддається ризику). Ця позиція спрацювала через п'ять днів, дозволяючи заробити 66 пунктів, тоді як співвідношення ризику до прибутку дорівнювало 2: 1.
Графік 1 Стратегія 7-денного виснаження, NZD / USD
На графіку 2 представлений аналогічний варіант торгівлі, але по EUR / USD і на більш короткому часовому інтервалі.
Як бачимо, котирування EUR / USD почали падати 2 квітня 2006 р
Зниження спостерігалося протягом 7 годин, тобто практично цілий торговий день. Після закінчення сьомої години, відкриваємо довгі позиції по парі на 1,2047. Стоп знаходиться на 10 пунктів нижче мінімуму попередньої свічки на 1,2022. Перша мета розташовується на 25 пунктів вище точки входу, тобто на 1,2072. Друга мета знаходиться на 1,2122 (ціна відкриття + утроенное кількість пунктів, що піддаються ризику). Обидві цілі досягнуті на торгах в Європі і США, прибуток досяг 50 пунктів.
Графік 2 Стратегія 7-денного виснаження, EUR / USD
Приклади відкриття коротких позицій
Як правило, зворотна ситуація, особливо на короткострокових графіках, спостерігається набагато частіше. Більшість активних продажів, проте, частіше триває п'ять-шість, а не сім днів. Це пояснюється тим фактом, що більшість трейдерів приходить на валютний ринок з фондового, де домінують покупки, а не продажу.
На графіку 3 відображений денний графік пари USD / CHF. Пропонуємо розглянути на ньому приклад відкриття коротких позицій.
28 січня 2005 р пара USD / CHF почала зростати. Рух вгору тривало протягом семи днів, і з появою восьмий свічки були відкриті короткі позиції по парі. Вхід здійснено на рівні 1,2243, стоп знаходився на 10 пунктів вище максимуму попередньої свічки - на 1,2272. Це означає, що ризику піддавалося 29 пунктів. Перша мета була розташована на 29 пунктів нижче точки входу, тобто на 1,2214. Пара досягла цієї позначки в той же день. Стоп був винесений на рівень беззбитковості, а тейк-профіт по другій частині угоди розташувався на 1,2156 (точка входу мінус утроенное кількість пунктів, що піддаються ризику, або 87). Друга мета була досягнута днем пізніше, і загальний прибуток склала 58 пунктів.
Графік 3 Стратегія 7-денного виснаження, USD / CHF
На графіку 4 можна розглядати відразу два приклади стратегії виснаження. На малюнку зображений графік пари фунт / долар від 2-го до 3-го березня 2006 р лівій частині графіка можна побачити розвиток першого сценарію стратегії.
Графік 4 Стратегія 7-денного виснаження, GBP / USD
Відразу після відкриття торгів у США пара фунт / долар починає рости. До закриття торгів в США формується сім свічок. У 5 pm ET, коли з'являється восьма свічка, розміщується коротка позиція по парі від 1,7547. Стоп знаходився на 10 пунктів вище максимуму попередньої свічки - на 1,7557. Ризик був відносно малий, всього 10 пунктів, тому перша мета розташовувалася на 1,7537. Друга мета - в три рази більше кількості, що піддається ризику, - розмістилася на 1,7517.
Перша мета була досягнута в рамках цієї ж свічки. Друга мета - через три години, прибуток склав 20 пунктів.
У другому прикладі, в правій частині графіка, пара GBP / USD починає рости відразу після виходу більш сильного, ніж очікувалося, індексу менеджерів з постачання в Британії. На цей раз ралі тривало до 10 am ET, коли вийшла американська статистика, тобто протягом семи годин.
У 10 am ET учасники ринку чекали виходу індексу споживчої довіри від Мічиганського університету і невиробничого індексу від ISM . Вихід більш сильного індикатора від ISM посилив "бичачі" перспективи долара, і пара GBP / USD почала падати.
Проте, короткі позиції по парі були відкриті після формування сьомий свічки, навіть не зважаючи на вихід статистики, на 1,7584 з стопом на 10 пунктів вище максимуму попередньої свічки, або 1,7594. Так як ризику піддавалися лише 10 пунктів, тейк-профіт розташувався на 1,7574. Другий тейк-профіт, на 1,7554, був також досягнутий протягом того ж години, що принесло нам 20 пунктів прибутку. Прибуток невелика, так як і ризик по обох позиціях був малий. В обох випадках відкати тривали протягом години, але завершилися до появи наступної свічки.
Коли ця стратегія перестає працювати?
Графік 5 Стратегія 7-денного виснаження, USD / CHF
Пропонуємо розглянути кілька прикладів того, коли описувана стратегія виявлялася нерезультативної. У більшості випадків це відбувається через небажання інвесторів чекати появи свічок на денних графіках і використання замість цього вартових.
На графіку 5 відображені коливання USD / CHF за 2 березня 2006 р
Пара почала втрачати позиції на ринку відразу після відкриття американських торгів. Падіння тривало до семи свічок, і з появою восьмий були відкриті довгі позиції по парі від 1,2991 з стопом на 10 пунктів нижче мінімуму попередньої свічки, або 1,2974. На жаль, падіння продовжилося, і коли втрати досягли 17 пунктів, спрацював стоп.
Цей приклад демонструє, що в деяких випадках падіння може тривати довше, ніж сім свічок, перш ніж почнеться відкат.
Графік 6 Стратегія 7-денного виснаження, AUD / USD
Хотілося б обговорити ще один аспект, який можна проілюструвати за допомогою годинного графіка AUD / USD. Відрахувавши сім свічок, чекаємо моменту для входу в ринок з появою восьмий. Проте, формування восьмий свічки починається біля мінімуму попередньої, що вказує на продовження падіння як мінімум ще протягом однієї свічки. Не можна забувати, що нова свічка повинна з'являтися, по крайней мере, на 5 пунктів вище мінімуму попередньої.
висновок
Як видно з наведених вище прикладів, в разі розвороту відкат триває досить довго, втричі перевищуючи рівень ризику. Таким чином, використання стратегії 7-денного виснаження виправдано і може принести прибуток. В цілому, в її основі лежить принцип "що росло, має впасти", і тому головне питання, яке хвилює мисливців за прибутком, чи не станеться відкат, а коли це трапиться - на п'ятої, сьомої або восьмої свічці.
У чому полягає ця стратегія?Коли ця стратегія перестає працювати?