Технічний аналіз акцій Газпрому. Денний графік динаміки акцій

1. Вступ
2. визначення
3. Технічний аналіз акцій Газпрому. Відлік з листопада 2015
4. Збільшення короткої позиції листопада
5. Закриття короткої позиції листопада
6. помилкові сигнали
7. Лютий. довга позиція
8. Про відкладеної свічці рішення
9. Збільшення лютневої позиції
10. аналітики
11. Закриття позиції лютого
12. Боковик і рух квітня
13. раптовий лонг
14. травневий шорт
15. Шорт в липні
16. підсумки
17. Оцінка торгового алгоритму

Вступ

Акції даного емітента не є моїми улюбленими. Деякі товариші торгують по ним в разі, коли пропустять точку входу за своїм основним інструментом. Цей інструмент не для новачків, тому вирішив розбавити наші "ощадбанківські" будні народним надбанням і подивитися, як з ним впораюся я і як Газпром пройде перевірку алгоритмом 🙂 Або алгоритм - Газпромом.

визначення

Щоб уникнути плутанини скажу, що близько двох місяців тому у нас з'явився новий фільтр. Залежно від сигналу і позиції ринку ми будемо використовувати відкладену свічку рішення після підтвердження сигналу наказом. Іноді свічка сигналу збігається зі свічкою наказу, від якої чекаємо відкладену свічку рішення.

Терміни "рішення" та "наказу" можна розцінювати як синоніми, але в контексті торговельної системи краще використовувати термін наказу в разі підтвердження сигналу і рішення в разі фільтрації наказу за допомогою відкладеної свічки. У разі, якщо наказ не проходить перевірку, пізніше будемо використовувати термін свічку відмови. Це важливо для розуміння початку будівництва фрактального тренда. Жах яка, сподіваюся, пересічний читач ще не заплутався? 🙂

Якщо заплутався, то рекомендую ознайомитися зі словником термінів .

Технічний аналіз акцій Газпрому. Відлік з листопада 2015

Отже, 24.11.2015 ми закрили довгу позицію по 148,88 вийшли в гроші і цього ж числа з'явився пробою мети вниз, що сигналізує про другому ознаці пробою.

Закриття довгої позиції по Газпрому і відкриття короткої

26.11.2015 пробою виявився хибним і 27-го листопада отримали слабкий сигнал на відкриття короткої позиції по стохастику. Було потрібно очікувати не тільки свічку наказу, але і відкладену свічку рішення. Поки чекали всіх перерахованих подій, отримали наступний наказ по повільному стохастику (позначається як КСТ) 02.12.2015 на відкриття короткої позиції, але наказ так само вимагав перевірки. Вона була пройдена лише 04.12.2015 і відкриваємо коротку позицію на відкритті ринку 08.12.2015 по 134,31р.

Збільшення короткої позиції листопада

07.12.2015 отримуємо наказ на збільшення позиції і з урахуванням відкладеної свічки рішення збільшимо позицію по ковзним середнім 10.12.2015.

Уже через кілька днів у нас починає працювати процедура тейк-профіту - 11.12.2015 ми досягаємо мети і наступного свічці покращуємо рівень закриття позиції до 133,58 рублів.

Закриття короткої позиції листопада

15.12.2015 закриваємо позицію на тому ж рівні - 133,58.

помилкові сигнали

Після закриття наступні півтора місяці були сповнені хибних сигналів. Всі їх коментувати сенсу не бачу. Скріншот продемонструє все більш наочно.

Помилкові торгові сигнали на акціях Газпрому

Під час написання даної замітки прийшла думка відзначати не тільки сигнал, але і давати коментар про вид позиції і виділяти відповідні дії так само, як ми це робимо на графіку. Так читачеві куди зручніше сприймати інформацію і сигнали. Ось воно, народне надбання. Покращимо якщо не алгоритм, то спосіб донесення інформації до читача 🙂

Лютий. довга позиція

29.01.2016 отримуємо торговий сигнал по пробою в довгу позицію. Чекаємо відкладену свічку рішення для додаткової фільтрації слабкого сигналу і про чудо. Сигнал її проходить і ми входимо в ринок за вигіднішою ціною!

Відкриття довгої позиції по Gazprom'у

У цьому спочатку і була ідея введення подібного фільтра - відкладеної свічки рішення. Полягає вона в тому, що ринок відкриває позицію на свічці 01.02.2016 по 136,01. Ми ж, застосувавши певний алгоритм дій, очікуємо підтвердження наказу і відкриваємо позицію 04.02.2016 по 133,16р. Через завантаженість графіка залишив поза увагою Омегу на 1/2 позиції - 152,99 і стоп-лосс на рівні 118,63р.

Про відкладеної свічці рішення

Під час очікування свічки рішення є ймовірність скасування наказу. Тоді наказ вважається помилковим, але і ймовірно відкриття позиції за вигіднішою ціною за рахунок утворилася просадки.

У ці моменти емоційні інвестори, Скальпери і новоспечені спекулянти починають "перевертатися," так як вважають яке припинилося рух початком нового - падаючого тренда. Але це не так, тому ми вважаємо їх бідними 🙂

Після відкриття довгої позиції по Газпрому, отримуємо кілька хибних сигналів на збільшення позиції.

Збільшення лютневої позиції

15.02.2016 отримуємо наказ на збільшення позиції по повільному стохастику, а відкладена свічка рішення дозволяє збільшити позицію 20.02.2016 по 136,51р. Відкладене свічка наказу заощадила нам 89 копійок з кожної акції 🙂 Омега 2 встановлюється на рівні 148,21, а стоп-лосс поліпшується до 124,97р.

Збільшення довгої позиції по Газпрому

22.02.2016 отримуємо ще наказ на наступне збільшення позиції, але задіяний капітал і не дозволяє її збільшить, як і наступний сигнал на збільшення по повільному стохастику.

29.02.2016 знову отримуємо черговий наказ на поліпшення позиції по ковзним середнім пункту 2 нашого торгового алгоритму. Один з моїх найулюбленіших алгоритмів. Відкладене свічка рішення економить нам 1,28р з кожної акції і покращує стоп-лосс до 127,40р.

аналітики

Прошу звернути найпильнішу увагу на збільшення позиції в зоні перекупленності стохстіка. У такі моменти з екранів телевізорів від всіляких аналітиків звучать слова: "Стохастік в зоні перекупленності, значить ціна скоро піде вниз." 🙂

Закриття позиції лютого

7-го березня закривається Омега з другого збільшення позиції по 149,75.

Часткове і повне закриття позиції по акціях Газпрому

Працюючий тейк-профіт зупиняється на рівні 146,03 від свічки 9-го березня. Саме ж закриття відбувається 11 березня по цій же ціні - 146,03р.

Шкода, що не дійшли 61 копійку від хая свічки 07.03.2016. Тоді б була активована Омега 3 і прибуток була трохи більше 😉 Але тут нічого не поробиш, ринок так вирішив, закривши нашу позицію і без того з хорошим кушем до депозиту. Про це трохи пізніше .

Боковик і рух квітня

Після закриття довгої позиції ми майже два місяці перебували в боковику.

Боковик на акціях Газпрому

раптовий лонг

Сильне рух зародився в кінці квітня 2016- го.

20.04.2016 сигнал на відкриття довгої позиції по пробою. Відкладене свічка покращує наше відкриття на 3,95р з кожної акції Газпрому.

Раптовий лонг по Газпрому

Уже від 26.04.2016 у нас починає працювати тейк-профіт і закриття позиції відбувається 04.05 по 165,99р.

травневий шорт

06.05 і 11.05 отримали сигнали на відкриття короткої позиції. Свічка наказу і відкладена свічка рішення збіглася за двома сигналами - швидкому і повільному стохастики. Омега 1 склала 147,99р.

Сигнали 23 і 24 квітня не дозволили збільшити позицію, а в червні і липні ми пару раз пересунули стоп-лосс на 147,94 і 146,60 відповідно.

Закриття Омеги 1 відбулося 20 травня по 146,12. Забув зазначити на графіку. 🙁

Шорт закрився тільки в липні - 15.07 за рівнем стоп-лосс 146,60р.

Шорт і закриття короткої позиції по Газпрому

Шорт в липні

В кінці липня так само був сигнал і відкриття короткої позиції по ковзним середнім і стохастику. Омегу навіть не став позначати, тому що до неї було так далеко, як пішки до Пекіна 🙂

Швидкий шорт по акціях Газпрому

Тейк-профіт почав працювати 03.08.2016 і він закрив нашу позицію 9 серпня на рівні 137,66р.

Настав час підбити підсумки роботи за цим інструментом за період з листопада 2015 по серпень 2016 - майже 9 повних місяців.

підсумки

Як підсумок можу сказати, що як не подобалася мені робота на акціях Газпрому, так і не подобається мені вона до сих пір. 🙂 Алгоритм витримав перевірку на 9-ти місцях даного паперу і в цілому впорався дуже гідно. Іноді ми раніше закривалися і пізніше відкривалися, але це нюанси самої акції, тому що вона сильно зав'язана як на політику, якої зараз так багато в котируваннях на вуглеводні.

В цілому, Газпром чітко відпрацьовував мети, з усіма угодами закрилися в плюс і все помилкові сигнали добре фільтрувалися нашими індикаторами і / або алгоритмами. З мінусів можна відзначити різкі рухи інструменту при виході з боковика. Зайвий раз позіхнув і пиши пропало - ціна вже досягла мети.

Рух акцій Газпрому в 2015-2016 роках

Оцінка торгового алгоритму

Оцінка будь-якого торгового алгоритму відбувається за кількома параметрами. Всі їх перераховувати я не бачу сенсу в силу того, що традиційно вважається кожна угода.

За нашою торговельній системі ринок може перебувати як в позиції, так і без неї. Тому ми змушені трохи модифікувати систему оцінки і вважати позиції, всередині яких ми можемо відкривати угоди, закривати їх частково або навіть повністю, при цьому не закриваючи позицію цілком.

Дев'ять місяців - не сильно великий термін для оцінки алгоритму. Пройтися хоча б два-три роки, але відсутність нижчестоящого графіка в торговому терміналі Quik не дозволяє скористатися нижчестоящим фільтром і з цієї причини частина більш ранніх угод можуть бути помилковими.

Крім цього, оцінка торгового алгоритму є дуже трудомісткою завданням, якої ваш покірний слуга змушений займатися крім основного виду діяльності.

На початок періоду брався депозит в 100т.р. На кінець періоду на депозиті утворилася сума в 143 502,40р.

Оцінка торгового алгоритму на акціях Газпрому

Як не дивно, відсутність негативних угод не може дозволити нам оцінити алгоритм в повній мірі. 🙁

Сподіваюся, в наступні роки ринок принесе нам сюрприз і нам більше не доведеться ділити на нуль 🙂

PS Забігаючи трохи вперед скажу, що наступний огляд буде по акціях Северстали . Цей інструмент так само не для початківців трейдерів, але якщо трейдер може працювати на Газпромі, то Северсталь буде для нього ранкової прогулянкою по мінному полю 😉

(2 оцінок, середнє: 4,50 з 5)